Macroeconomic indicators and brazilian personal/family indebtedness
DOI:
10.46551/epp2024v12n0204Keywords:
Household debt, time series, macroeconomic variablesAbstract
The objective of the study was to verify and quantify the relationship between the macroeconomic variables and the indebtedness of Brazilian families, in a perceptive of time series. This was a descriptive, quantitative research, with secondary data in monthly time series from January 2012 to December 2022. Descriptive statistics, time series analysis and non-parametric correlation analysis were used. The results showed that the heterogeneous variables in terms of means and standard deviations of different magnitudes, negatively asymmetric and platykurtic, mischaracterizing a normally distributed behavior of the series. The time series of the variables indebtedness, % indebted families, volume of credit granted, commitment of income to debt service and cost of credit showed an upward trend over time. The correlation showed that indebtedness was positively related to the exchange rate, granting or facilitating credit, family income, unemployment rate, Trade Confidence Index and inflation. A moderate and significant negative relationship was found with default and the cost of credit.
Downloads
References
BERG, L.; BERGSTRÖM, R. Consumer Confidence and Consumption in Sweden, No 1996:7, Working Paper Series, Uppsala University, Department of Economics. 1996.
BORTOLUZZI, D. A. et al. Aspectos do endividamento das famílias brasileiras no período de 2011-2014. Perspectiva, Erechim, v. 39, n. 146, p. 111-123, jun. 2015.
BRODT, F. N. Endividamento das famílias brasileiras com renda até dez salários mínimos no período de 2018 a 2021. TCC especialização Disponivel em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/29959. Acesso em 22/04/2022
CAMARGOS, M. A. R. Análise do Comportamento do nível de endividamento dos brasileiros. 2022. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.
CARVALHO, S. S. de et al. Análise das transições no mercado de trabalho brasileiro no período na Covid-19. Carta de Conjuntura. IPEA, n. 49, Nota de Conjuntura 12, 2020.https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/11/analise-das-transicoes-no-mercado-de-trabalho-brasileiro-no-periodo-da-covid-19/
CARVALHO, H. A. de; SOUZA, F. G. P; FUENTES, V. L. P. Representação social do endividamento individual RPCA. Rio de Janeiro, v. 11, 1, p. 100 - 115, jan./mar. 2017.
CONTRERAS V. L.; DE LA FUENTE T. C.; FUENTEALBA C. J.; GARCÍA C. A.; SOTO G. M. Psicología del Endeudamiento: Una InvestigaciónTeórica. Universidad De La Frontera. 2015.Disponível em: . Acesso em: 03/05/2023.
CHIARA, M. de.; GERBELLI, L.. G. Como os brasileiros chegaram ao endividamento recorde de R$ 4,6 mil por pessoa. 2023. Disponivel em: https://www.estadao.com.br/economia/inadimplencia-recorde-atinge-70-milhoes-de-brasileiros/. Acesso em 25/04/2023.
DWYER; R. E.; MCCLOUD, L.; HODSON, R. Youth debt, mastery, and self-esteem: Class-stratified effects of indebtedness on self-concept. Social Science Research, v. 40, n. 3, p. 727-741, 2011.
FACHIN, O. . Fundamentos de Metodologia. 5ed. São paulo: 2021, Saraiva.
FEBRABAM . A concessão de crédito e o endividamento dos consumidores.2023. Disponivel em: https://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/
sitefebraban/Apresenta%E7%E3o%20Werson%20Rego.pdf. Acesso em 25/04/2023.
GLAD, M. E.; ALMEIDA, N. S. de. Indicadores econômicos e sociais e o nível de endividamento dos brasileiros (2021). Disponível em: https://eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/contufu2021.completo0171.pdf. Acesso em 03/05/2023.
IDEC . Feirões de negociação mantêm ou até aumentam dívidas dos consumidores.(2021). Disponível em: https://idec.org.br/release/feiroes-de-negociacao-mantem-ou-ate-aumentam-dividas-dos-consumidores. Acesso em 22/04/2023.
LEVINE, R. Finance and growth: theory and evidence. In: AGHION, P.; DURLAUF, S. (Eds.). Handbook of Economic Growth. The Netherlands: Elsevier Science, 2005.
LINARDI, F. M. Avaliação dos Determinantes Macroeconômicos da Inadimplência Bancária no Brasil. 2008. 76 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Ciências Econômicas UFMG, Belo Horizonte, 2008.
LIVINGSTONE, S.; LUNT, P. Prediciting personal debt and debt repayment: psychological, social and economic determinants. Journal of Economic Psychology, v. 13, p. 111- 134, 1992
LUCENA, W. G. L.; SANTOS, J. M. A.; ASSIS, J. T.; SANTOS, M. C. Fatores que influenciam o endividamento e a inadimplência no setor imobiliário da cidade de toritama - pe à luz das finanças comportamentais. HOLOS, vol. 6, 2014, pp. 90-113.
MENASCE, M. Quais as principais causas do endividamento? 2020. Disponível em: <https://blog.euemdia.com.br/endividamento-das-familias/>. Acesso em: 03/05/2023.
MIOTTO, A. P. Antecedentes e consequências da gestão das finanças domésticas: uma investigação com consumidoras da classe C. (Tese de doutorado). Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2013.
PARAÍSO, S. C. S.; FERNANDES, R. A. S. O crescimento do índice de endividamento das famílias brasileiras. Revista Eletrônica Cosmopolita em Ação, v. 6, n. 2, p. 12-26, 2020.
PEREIRA, T. (2022). Alta do desemprego leva a recorde de endividamento das famílias. Brasil de Fato. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/alta-do-desemprego-leva-a-recorde-de-endividamento-das-familias. Acesso em 25/04/2022.
PESTANA, M. H.; GAGEIRO, J. N. Análise de Dados para Ciências Sociais: a complementaridade do SPSS. Lisboa: Silabo. 2000.
KUNKEL, F. I. R., VIEIRA, K. M., POTRICH, A. C. G. Causas e consequências da dívida no cartão de crédito: uma análise multifatores. Revista De Administração, 50(2), 169-182. 2015.
RAYSSA, A.; MAIA, M. Endividamento familiar no Brasil. Revista Pet Economia Ufes. Vol. 4. Fevereiro, 2022.
ROSSATO, V. P.; BESKOW, R. P.; PINTO, N. G. M. O Endividamento e os seus Consequentes nas Capitais Brasileiras de 2010 a 2017. Revista de Administração IMED, v. 9, n. 1, p. 94-113, 2019.
RUBERTO, I. V. G. et al. A influência dos fatores macroeconômicos sobre o endividamento das famílias brasileiras no período 2005 – 2012. Revista Estudos do CEPE, Santa Cruz do Sul, n. 37, p. 58-77, jan./jun., 2013.
SANTOS, T. dos S.; SOUZA, M. J. B. de. fatores que influenciam o endividamento de consumidores jovens. Revista Alcance - Eletrônica - Vol. 21 - n. 1 - jan./mar. 2014
SERASA. Pesquisa 2021. Endividamento. Disponível em : https://www.serasa.com.br/assets/cms/2021/Pesquisa-Endividamento-2021-Release-..pdf. Acesso em 25/04/2023.
SEQUEIRA, E. da C. Os indicadores de confiança, o sentimento do investidor e o mercado de capitais português. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. 2011.
SBICCA, A.; FLORIANI, V; JUK, Y. Expansão do crédito no Brasil e a vulnerabilidade do consumidor. Revista Economia & Tecnologia (RET). 8, 4, p. 05-16, Out/Dez 2012
SILVA, L. F. S. Fatores determinantes do endividamento e da inadimplência associados à propensão da falência da pessoa física. Dissertação de Mestrado. UEM. 2014.
SANTOS, A. C.; SILVA, M. Importância do Planejamento Financeiro no processo de controle do endividamento familiar: Um estudo de caso nas regiões metropolitanas da Bahia e Sergipe. Revista Formadores: Vivências e Estudos, 7, 1, 05-17, 2014. SILVA, L. F. S., VIEIRA, V.A. FAIA, V. S. Fatores determinantes do endividamento e da inadimplência associados à propensão de falência da pessoa física.Análise, Porto Alegre, v. 23, n. 3, p. 207-221, set.-dez. 2012.
SCHYMURA, L. G. Alto endividamento das famílias, com destaque para os mais pobres, é desafio para o próximo governo. Conjuntura Econômica. 2022.Disponível em: https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/temas/alto-endividamento-das-familias-com-destaque-para-os-mais-pobres. Acesso em 25/04/2023.
STETER, E.R.; BARROS, O. de. Determinantes macroeconômicos apontam para redução da taxa de inadimplência de pessoa física ao longo deste ano. Destaque Depec – Bradesco.Ano X - Número 27 - 24 de fevereiro de 2012.
VASCONCELLOS, M. A. S. de. Economia Micro e Macro. 4.ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
VIEIRA, K. M.; FLORES, S. A. M.; CAMPARA, J. P. Propensão ao Endividamento no Município de Santa Maria (RS): verificando diferenças em variáveis demográficas e culturais. Teoria e Prática em Administração, v. 4, n. 2, p. 180-205, 2014.
VIEIRA, A. L. B. D.; ROMA, C. M. S.; FERREIRA, B. P. O custo do crédito pessoal em relação ao nível de endividamento das famílias brasileiras e à Taxa de juros Selic. Revista Economia & Gestão, v. 14, n. 36, pp. 138-160, out. 2014.
WEISS, M. J. Inside Consumer Confidence Surveys. 2003. Disponível em: http://adage.com/article/american-demographics/inside-consumer-confidence-surveys/44734/. Acesso em: 04/05/2023
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal of Economics and Public Policies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Os trabalhos publicados não serão remunerados em hipótese alguma.
O (s) autor (es), ao submeterem o trabalho à análise, automaticamente cedem os direitos de publicação à Revista, em sua versão eletrônica. e/ou impressa (A revista também será impressa e depositada em algumas bibliotecas de referência) licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0).
Os autores dos trabalhos aprovados NÃO terão direito a qualquer exemplar da edição em que constar sua publicação, pois trata-se de versão eletrônica.
Serão aceitos trabalhos com, no máximo, três autores.
Todos os casos não previstos serão analisados e decididos pelo Conselho Editorial que, dentre outras atribuições, ficará encarregada de informar aos autores da possibilidade da publicação, contra os quais não caberá recurso.
