Análise da volatilidade do retorno mensal de boi gordo: 1967-2005
Palavras-chave:
boi gordo, volatilidade, assimetria, persistência, modelos ARCHResumo
O presente trabalho teve o objetivo de realizar uma análise da volatilidade do retorno mensal de boi
gordo. Pretendeu-se analisar a persistência de choques e a existência de assimetrias na volatilidade do retorno a
partir de modelos da classe ARCH. Os resultados obtidos, a partir dos modelos GARCH e TARCH, indicaram que
a variância condicional da série, sob a ocorrência de choques, tende a crescer no tempo, enquanto o mesmo não
se pode afirmar com base no modelo EGARCH. A presença de assimetria na volatilidade foi rejeitada com base
nos dois modelos utilizados.
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Referências
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Publicado
2020-05-12
Como Citar
BORNACKI DE MATTOS, L. .; CUNHA CASSUCE, F. C. .; DA SILVA MÜLLER, C. A. . Análise da volatilidade do retorno mensal de boi gordo: 1967-2005. Revista Unimontes Científica, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 99–106, 2020. Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/unicientifica/article/view/2374. Acesso em: 22 dez. 2024.
Edição
Seção
Artigos Originais
