Análise da volatilidade do retorno mensal de boi gordo: 1967-2005

Resumen

O presente trabalho teve o objetivo de realizar uma análise da volatilidade do retorno mensal de boi
gordo. Pretendeu-se analisar a persistência de choques e a existência de assimetrias na volatilidade do retorno a
partir de modelos da classe ARCH. Os resultados obtidos, a partir dos modelos GARCH e TARCH, indicaram que
a variância condicional da série, sob a ocorrência de choques, tende a crescer no tempo, enquanto o mesmo não
se pode afirmar com base no modelo EGARCH. A presença de assimetria na volatilidade foi rejeitada com base
nos dois modelos utilizados.